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19.08.08
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Value at Risk (VaR) - Risikokontrolle leicht gemacht!
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Ab 19.08.2008 veröffentlicht Raiffeisen Centrobank auf der Website www.rcb.at mit dem Value at Risk (VaR) eine moderne Risikokennzahl für Zertifikate.
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Zu Beginn wird der VaR für 1.500 Zertifikate und Optionsscheine berechnet, wobei die Berechnung in den nächsten Wochen auf die gesamte Produktpalette von Raiffeisen Centrobank ausgeweitet wird. Der VaR gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit innerhalb welcher Zeitspanne der Verlust eines Investments nicht größer als x Geldeinheiten sein wird.
VaR-Berechnung für Zertifikate:
- Bei Zertifikaten wird das Konfidenzintervall mit 99 % festgelegt.
- Die vorgegebene Haltedauer beträgt 10 bzw. 250 Tage.
- Als Investitionsbetrag werden EUR 10.000 angenommen.
Beispiel:
Ein VaR (250 Tage) von 630 sagt aus, dass bei einem Investitionsbetrag von EUR 10.000 und einer Haltedauer von 250 Tagen der maximale Verlust des Zertifikates mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht höher als EUR 630 sein wird.
Eine genaue Beschreibung entnehmen Sie bitte beigefügtem pdf:
 Download PDF [300 K]
Mit der Einführung des Value at Risk setzt Raiffeisen Centrobank die im Zertifikate Kodex des Zertifikate Forum Austria niedergeschriebene Absichtserklärung um und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Produktklarheit.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter +43 1 515 20 469 zur Verfügung.
Ihr Team „Strukturierte Produkte" der Raiffeisen Centrobank
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